Xây hệ thống giao dịch và kiểm định

Mục tiêuBiến ý tưởng kỹ thuật thành quy tắc rõ ràng và kiểm định trung thực trước khi dùng tiền thật.

Một hệ thống giao dịch là bộ quy tắc đủ rõ để hai người khác nhau áp dụng ra cùng một kết quả: khi nào mua, mua bao nhiêu, khi nào bán khi đúng, khi nào bán khi sai.

1. Bộ lọc: mã nào đủ điều kiện (thanh khoản, xu hướng chính, chất lượng doanh nghiệp).
2. Điểm vào: tín hiệu cụ thể (ví dụ phá vỡ nền giá có khối lượng gấp đôi trung bình).
3. Khối lượng: theo rủi ro mỗi lệnh.
4. Điểm ra khi sai: cắt lỗ.
5. Điểm ra khi đúng: mục tiêu, cắt lỗ dời lên, hoặc thời gian nắm giữ tối đa.

Kiểm định lịch sử (backtest) và những cái bẫy

Nhìn trước (look-ahead)

Dùng dữ liệu chưa có tại thời điểm ra quyết định, ví dụ giá đóng cửa hôm nay để mua ở giá mở cửa hôm nay.

Quá khớp (overfitting)

Tinh chỉnh tham số tới khi kết quả quá khứ đẹp, nhưng không lặp lại trong tương lai.

Thiên lệch sống sót

Chỉ kiểm định trên các mã còn niêm yết hôm nay, bỏ qua các mã đã huỷ niêm yết.

Bỏ qua chi phí

Không tính phí, thuế, trượt giá, T+2 và các phiên không khớp được lệnh.

• Kiểm định trên một giai đoạn, xác nhận trên giai đoạn khác chưa từng dùng để tinh chỉnh.
• Báo cáo đủ: số lệnh, tỷ lệ thắng, lãi/lỗ trung bình, sụt giảm tối đa, giai đoạn kiểm định.
• Giao dịch giấy hoặc với vốn nhỏ vài tháng trước khi tăng quy mô.